Если у меня мульти виза (выдала Италия) и я заезжаю в ес через Финляндию (планирую сложный маршрут, Италия в том числе), мне что теперь визу аннулируют с вероятностью 100%?

Это если виза Финляндии, а Вы в Италию отдыхать, то могут аннулировать.

Нет. Езжайте спокойно. У вас мульти! Въезд /Выезд любая страна шенгена.

Из каких слов так решили? Аннулируют однократные финские, которым люди хотят попасть с другую страну. И то не у всех.