если по однократной финской визе пару дней проведу в Хельсинки, а потом улечу в Хорватию(не в шенген) по хорватской визе, будут ли потом какие-то проблемы или обратно нужно только в Россию выезжать?

Виза закончится при выезде. Если Вы о возврате через Финляндию.

Обратно лучше сразу в Россию. Финская у вас однократная, только на один въезд.

Вероятнее всего, Вас не посадят на самолёт из Хорватии в Финляндию, потому что шенгенская виза уже будет израсходована.