может ли гражданин России+Евросоюза ( Швеция) прилететь из Стокгольма в Хельсинки транзитом и сразу сесть на Аллегро в Петербург ( и обратно)?

Без европейской вакцинации поездом обратно будет сложнее. Поезд - это выход в город, а руководство погран. охраны гласит: Лица, не являющиеся гражданами Финляндии и проживающие в других странах ЕС или Шенгенской зоны, не имеют права вернуться в свою страну проживания через территорию Финляндии, если транзит осуществляется в рамках туризма, за исключением путешествий воздушным транспортом. Решение пропустить вас или не пропустить будет принято на границе исходя из ваших объяснений.

Это ваша ответственность заполнить анкету на сайте гос. услуг и указать, что вы вакцинированы спутником, тем самым выполнив санитарное постановление. Если вы не гражданка РФ, то авиакомпания должна была проверить у вас тест ПЦР до регистрации на рейс.