Открыли в Москве испанскую визу. Если лететь через Хельсинки , то ПЕРВЫЙ въезд в Шенген получается через Финляндию - а получали испанскую визу . Нарушаем же правило первого въезда?

Формально да.

"правило первого въезда" не существует. Ничего Вы не нарушаете. Нужно пробыть больше времени в Испании в поездке, под которую Вам выдали визу. Сохраните посадочные талоны в/из Испании.

А я всегда так летала. Много лет. И вопросов не было с визой.

Нет никакого правила первого вьезда. Финам все равно. У аас не испанская виза, а шенген.