Решила попробовать поезд мск - Калининград. Естественно, до Вильнюса билеты не продают. Если купить билет и выйти в Вильнюсе, так можно? Кто-нибудь пробовал?

Выйти можно сразу после литовской границы на станции Kena, сказав при проверке литовским же пограничникам, что вы хотите выйти. Могут спросить, куда дальше, потребовать подтверждение (билеты, наличие средств, страховка и т. п.). Про Вильнюс - нет, насколько мне известно. От Kena до Вильнюса ходит электричка.