Живу в Германии, родители хотят поехать в Финляндию, потом на отпуск в Данию, а уже после этого ко мне. Могут ли возникнуть вопросы, почему не едут к сразу к сыну?

Этот момент однозначно не скажу, но главным образом можно сказать, что через эти страны построен маршрут и так удобнее. Это по идее их касаться не должно т. к. в распоряжении правительства таких оговорок нет.

Русским погранцам вообще всё равно, они маршрут не спрашивают, только документы о родстве и паспорт/ВНЖ родителей. А финнам правду расскажете.