Слышала, что когда летишь в Италию впервые, первая страна шенгена должна быть италия, так ли это? какие минусы, если нет?

первый влет в шенген для открытия визы исключительно в страну выдачи

В теории-то вы можете, но вопрос в том, примут ли вас в Швеции при въезде в Шенген, где-то пишут, что могут запросить сразу иностранную страховку, например

В общем, тут будет буквально на свой страх и риск история

Такой нормы в законе нет, но при получении следующей визы итальянской могут возникнуть вопросы и Вы должны представить доказательство, что вы реально были в Италии. Но въезжать по итальянской визе можно только в страну Шенгена