Подскажите, обязательно ли включать «роуминг данных» перед установкой китайской е сим, находясь в России?

нет, как прилетите в Китай, там и переключите Тем более вы порядок действий перепутали)

Сначала устанавливаете esim, он должен появится в списки сетей;

далее по прилету в Китай, вы переключаете поток данных на esim;

и уже в нем включаете роуминг данных