Делаю визу в Испанию. Подскажите, пожалуйста, как быть с ВЗР страховкой: у меня есть от росскийских страховщиков ( которые покрывают Шенген)

В Испании не могут. Обычно вообще ничего кроме паспорта не спрашивают. А сами страховки (банковские в том числе) работают в Шенгене. По крайней мере в варианте компенсации затрат по возвращению. А вот с прямой оплатой, как повезет.

Писали что-то такое про Норвегию, может был какой-то случай. В Испании такого не будет

В Швеции есть требования по зарубежной страховке