Если брать билеты на рейс СПб-Пекин с пересадкой в Шанхае и не лететь в Пекин а остаться в Шанхае. Чем чревато? Билет в одну сторону

А чем может, если логично-заполните карту прибытия Шанхай, на контроле отвечайте , что мол в шанхае буду столько то дней, вот и все , ну и все в принципе,ваши же проблемы, что не полетели дальше)

Посмотрите до какого города ваш багаж полетит, может быть его до Пекина сразу оформят. А лучше летите без багажа только с ручной кладью.