Подскажите пожалуйста, живём в Шеньчжене и планируем несколько раз съездить в Гонконг, можем ли мы пересекать границу многократно или есть определенные условия? гражданство России, визу не делали.

Не запрещено.

По идее - если включать юридическое мышление, то все свободно. Как на практике - не ясно. Может, кто то пробовал. У меня, например, сейчас китайская виза F - научные визиты. Но я собираюсь после всех своих здесь дел с концами уехать сначала в Макао, потом Гонконг, а потом уже в Москву, чтобы в Китай не возвращаться по однократной научной визе