А подскажите пожалуйста, могу ли я из шеньчженя добраться до Гонконга? Как это сделать? Что насчет визы Китая?

Можете. В Гонконг виза не нужна

На поезде можно, 20 минут. Нужна двукратная виза Китайская, если собираетесь обратно потом, т.к. будет выезд из китая и снова заезд. Если улетаете из Гонконга в РФ, то однократная Китайская подойдет