Друзья подскажите, нужна ли Шенгенская виза для россиян , если поехать из Гродно на поезде к Калининград ?

С шенгеном не пропустят. Или самолет, или УТД ( транзитный документ)

Вы же можете спокойно при покупке билета оформить УПД - упрощенную визу и поехать. Только билет надо брать, чтобы маршрут был РФ (например, Смоленск) - РФ (например, Калининград), а сесть можете в любом городе по этому маршруту (например, в Минске)

Сейчас напрямую такой поезд давно не ходит. Но из Минска или Молодечно можно.