Такой вопрос , я делала визу во Францию через агентство, соответственно всё делали за меня , обратно вернули только паспорт с визой. Где вообще должно быть указано что страховка есть или ее должны были на руки отдать ?

Страховка сдается в ВЦ при подаче. Никаких отметок в паспорте нет. Запросите копию страхрвки у вашего агентства

Страховку консульство никому не отдаёт. Если её оформляли за вас для подачи агентство, то попросите их скинуть вам на почту или купите новую для своего спокойствия.