Подскажите, Водительское удостоверение в Малайзии действует наше? Или нет?

Да, если нового образца с английским переводом. Вообще желательно МВУ иметь

Международный сделать можно быстро, в районе 2к рублей стоит, при наличии российских

Российское национальное ВУ действует в Малайзии только совместно с мву Женевская конвенция. (бежевая книжечка, получаете в гибдд ) без этой книжки ваши национальные права в Малайзии - просто пластиковая карта, которую можно использовать в каких угодно целях, но не для вождения авто.