А не будет вопросов если прилетим в Тай с багажом, а обратный билет в Куала-Лумпур без багажа?

Не думаю, вы же багаж можете и при регистрации взять

с большей вероятностью к вам вообще никаких вопросов не будет, а билет можно будет купить в процессе если потребуют, но сейчас есть сервисы которые делают брони билетов без их покупки почитайте