Вопрос: мексиканцы если вскрывали и досматривали багаж могли что то стырить и если да, то что то можно сделать?

Можете подать жалобу в таможенную службу. Практически вся служебная часть AICM под камерами. Но даже в этом случае доказать будет нелегко. Власти аэропорта это знают, каждые полгода примерно увольняют 80% персонала и нанимают новых. Не помогает.

Если открывали официально должна быть бумажка- акт с контактами, если не официально, то вам нужно было заявлять сразу по прилету претензию авиакомпании, послы выхода из контролируемой зоны как правило претензии предъявляют только для проведения служебных расследований, т.е. не факт что вас даже уведомят о результатах