Подскажите, пожалуйста, а если с визой Италии поехать в Данию через Германию, будут ли придирки? По факту же, в Германии я только проездом?

При въезде в Германию придирки как раз наиболее навероятны. Если вы не понравитесь пограничнику и он решит сравнить ваш текущий маршрут с тем, что вы заявляли при подаче на визу и он не совпадёт... вплоть до депортации.