Подскажите пожалуйста, обязательно шенген испанский открывать в Испании? лететь с пересадкой в Риме не вариант?

Странный вопрос. Если планируете больше времени провести в Испании, то испанскую визу желательно запросить. Если нет, то другой страны лучше. Пересадка ни на что не влияет

Можно лететь и с пересадкой в любой стране шенгена, которая не запрещает вьезд россиянам через внешнюю границу шенгена. Италия разрешает.

Но, учтите, какая авиакомпания вас повезет потом. нужно будет по-любому проходить границу в Италии, а, если и смена авиакомпании, то и получение багажа и последующая его сдача. надо время-рассчитывайте время стыковки, потому как все риски с опозданием на сл рейс-на вас ложатся