Нет ограничений на первый выезд в другую страну Шенгена, если основное время будет проведено в Испании? (Пересадка 2 дня в Риме например) Главное иметь с собой билет в страну назначения?

Ограничений никогда и не было, если вы имеете в виду «правило первого вьезда», которого не существует и не существовало.

Сейчас есть только запрет для россиян на вьезд через внешнюю границу шенгена у некоторых стран.

Италия к таким не относится