Смс приходят на российские номера в тайланде?

Да, и звонки были

Подключаете международный роуминг Например, в МТС 130 руб в сутки. Входящие смс бесплатно, плюс 29 минут входящих и исходящих в Россию.

Приходят конечно

Проверьте в настройках своей сим карты в личном кабинете оператора