Подскажите, если мы из Казахстана, но есть внж другой страны, где мы живем, выиграли гринкард. нужно ли нам выезжать в Казахстане для собеседования с консулом или можно пройти интервью в консульстве США в стране проживания?

скорее всего можно, но вам нужно будет просить о переводе вашего кейса в интересующее вас посольство

По лотерее скорее всего автоматом назначат Варшаву и, скорее всего, придется ехать туда. Но есть надежда, что какое-то посольство возьмет Ваш кейс, но это не точно).

При заполнение ds260 указываете в какой стране хотите проходить интервью. Если есть ВНЖ можно в стране проживания

Пишите обращение на почту консульства вам ответят , но исходя из практики если вы не указывали резидентство другой страны, то в Казахстане собеседование будете проходить.