Подскажите, получается обязательно нужен обратный билет в Россию? В третью страну никак?

Куда лучше в РФ.

Делают и в третьи страны. Ведь Корея не факт, что конечная станция вашего турне. Если захотят вас спросить, повод всегда найдётся.

Просто бывает, что специально для границы покупают дёшевые билеты куда-нибудь в азию и не летят, остаются в Корее. Поэтому внимание может быть повышенное.