Кто сможет подсказать? Мегафон в роуминге нормально работает в Италии? Или надо отдельно его подключать? Сами мегафон доказывают и утверждают, что ничего не надо подключать, он включится автоматически.

Так и есть, работает отлично, только дорого. В телефоне главное проверить, выключен ли роуминг данных в настройках.

Можно подключить услугу (сообщение придёт) только месенджеры , например на один день пока вай Фай не найдёте).