Как попасть в шэньчжэнь из Гонконга?

Да.

@Алексей: Тогда просто едете на метро до Lo Wu или Lok Ma Chau, там переходите границу и попадаете в Шэньчжэнь. Так же есть автобусы до границы.

@Anastasia: Самый оптимальный вариант, как по мне)