Ребята, подскажите, насколько опасно выезжать из Италии по ЕС ( поезд/самолёт/машина) без готового первого внж?

Ни мужу, ни вам нельзя.

Если поймают вне Италии, то депортировать могут не в Италию, а вашу страну гражданства) ричевута вне Италии документом не считается. В лучшем случае потратите деньги на билеты, с которыми вас на чек-ине в Италии развернут сразу, в худшем — застрянете в миграционной полиции за границей, думая, каким адвокатам звонить — итальянским или российским.

В некоторых случаях Questura выдает документы быстрее, если хотя бы один сотрудник проникнется вашей ситуацией имеет смысл ходить, напоминать о себе. Результат не гарантирован, но шанс есть.