Скажите пожалуйста, если по е-визе мы въехали через Дели, выезжать тоже должны там же, можно ли при этом выехать через другой аэропорт?

Можно.

Не обязательно из Дели. при оформлении е визы был список пунктов, где вы можете въехать и выехать. из любого пункта из этого списка можно выехать.