Есть карточка HKID, планирую съездить в Шеньчжень на день. Что для этого нужно оформлять? Нужно ли заранее ездить на границу и оформлять визу?

Можно сделать как вы написали. Наличие hkid на визу в Китай не сильно влияет. Если планируете периодически ездить в Китай, лучше всего оформить полноценную визу через визовый центр, по деньгам примерно так же как урезанная на границе. Через пару виз сделают годовую многоразовую.