Забрали паспорт на работе китайцы, нужна квитанция чтоб сделать выездную визу. Стоит ли говорить полиции что работал в скаме или сказать что потерял?

Потерял конечно же.

Естественно потерял. Сказать в полиции "работал в скаме" - это путь прямиком в местную тюрячку, т. к. сами признаетесь, что работали нелегально .