Планирую поездку в Бельгию. Могут ли возникнуть проблемы при оформленной итальянской визе? Или не рисковать и взять билеты до Рима, проставить отметку о въезде и лететь в Бельгию?(второй вариант просто дороже))

Мы не рисковали (вдруг в следующий раз итальянцы визу не дадут). Прилетели через Милан (Стамбул) в Брюссель. Обратно уже прямо из Брюсселя в Стамбул.

Если не ошибаюсь с этим в Бельгии строго, или их виза или уже открытая виза другой страны Шенгена.

Лучше не рисковать. Тоже летали с итальянским шенгеном ещё в спокойные времена, на въезде ничего не сказали, а на выезде сделали круглые глаза и спросили где бельгийская виза, махнули в итоге рукой валите мол.