Кроме Мадрида и Милана где требуют визу во время пересадок до Аргентины? И вообще, это действительно так? Не хотелось бы в середине перелёта застрять

В Милане визу не требуют, если это единый перелет. В Мадриде, предположу, что тоже. Через США или Великобританию, например, без визы не пустят на рейс при любом варианте перелета.