А нужно ли включить роуминг для входящих сообщений на симку МТС в Узбекистане?

Если сообщения нужны, то включить услугу роуминга нужно.

Думаю, нужно. Писали, что без роуминга "ноль шашечек" на телефоне, т. е. сигнала сети нет вообще, а значит и СМС не может прийти.