Мы летим в Макао, хотим поселиться в Шератоне, но у него адрес "5GFC+4C Wanzai Residential District, Xiangzhou, Zhuhai, Гуандун, Китай".

У вас правильное ощущение. Чжухай это Китай, а Макао это независимая территория. И перемещать из отеля в Макао, вы всегда будете пересекать границу. Были в Макао два раза. Были и в Чжухае. Всегда переход границы.