Кто-то встречался с такой проблемой? СМС приходят плохо на русский номер в Италии: очень медленно, или вообще не приходят. Смартфон автоматически выбирает WIND, но, может, другая сеть лучше работает с русскими телефонами?

Да, сталкивался с подобными проблемами. Как решить эту проблему я не знаю. В итоге просто использую сим-карты итальянских операторов и стараюсь не звонить и не отправлять СМС на российские номера. Для меня это дорого. Например отправка СМС с итальянского (TIM) на российский номер (beeline) может стоить 0,5 евро. Если денег не достаточно, то отправка СМС выдаст ошибку.

На автоматически выбранный телефоном (не смартфоном) Водафон нормально смски приходят. Смартфон выбирает Винд, но мне на него смс не нужны, поэтому не знаю, как доходят.