У меня в российском загранпаспорте есть шенгенская виза. Но финны не пускают россиян для проезда в другие страны Шенгена.

Так можно делать, но в любом случае, пропуск на усмотрение сотрудника паспортного контроля.

Неоднократно пропускали и пропускают. День в день вылета с предъявлением на границе билета на НЕшенгенский рейс.

Есть опыт поездки через Финляндию в Сербию. Пускают спокойно, но смотрят билеты в страну полёта.