Летим Москва-Шеньчжень-Бангкок. Пересадка 18 часов. Багаж придётся получать? Если нет, то можно ли будет выйти из аэропорта? Если да, то как выйти из аэропорта, куда деть багаж (если можно выйти из аэропорта)?

Я летела Москва-Пекин-Харбин - было в билете написано, что багаж регистрируется не до конечного пункта, что означало, что в Пекине мы сами забираем и снова регистрируем багаж.

По поводу багажа вам точно скажут при регистрации на первый рейс. И дадут багажную бирку на один рейс или на два рейса. Это единственный достоверный источник. Даже на одних и тех же рейсах может быть разная ситуация изо дня в день.