Часто слышу такие разговоры, что черногорская банковская система ни с кем не обменивается информацией, как такое может быть, если она собирается в Евросоюз?

Если точнее, то не происходит обмена информации с РФ. с ЕС скорее всего что-то такое есть. и скорее всего после запроса налогового номера.

А как может быть, когда в стране валюта евро, но она не входит в зону SEPA? А вот так и может - там десятки пунктов ещё, которые необходимо выполнить, перед тем, как войти в ЕС.

Собираться вступить.