Можно ли въехать в Португалию по нераспечатанной шенгенской визе другой странны ЕС (Венгрии)? Или в Шенген первый въезд должен быть именно в ту страну, которая выдала шенген визу и это строго соблюдается?

Да это миф, которому уже тысяча лет. Въезжайте через какую угодно страну.

Лучше въезжать через ту страну, которой выдана виза. На практике вы можете пытаться въехать нарушая правило первого въезда, но могут быть вопросы на границе + не исключены последствия при последующем получении визы. И точно не стоит так ехать с венгерской визой, поскольку венгры проверяют заселение в отель после получения их визы, и если клиент не заехал - аннулируют визу.