Скажите, где можно в алмате поймать связь с мегафона, чтобы принять смс от банка?

Где угодно. Главное, чтобы был подключен роуминг и в настройках автоматический выбор оператора. Телефон сам зарегистрируется в сети роуминг-партнёра.