У меня есть билеты Хельсинки-Рим. Внж в Европе у меня нет, но есть рабочая виза Дубайская. Как мне воспользоваться моим билетом? Может быть купить возвратный билет до Дубая и проехать границу? А в аэропорту меня посадят на рейс?

А шенгенская виза то есть? ВНЖ Дубайская преимуществ для въезда в Финляндию вам не даст. Если шенген есть, то можете транзитом улететь в любой нешенген, как и любой другой гражданин РФ с визой С. При въезде в Финляндию на основании транзита в нешенген информация заносится в базу и если у вас не будет печати о выезде из шенгена и въезде в нешенген в соответствии с предъявленными билетами, то это аннуляция визы при возвращении через Финляндию или въезде в Финляндию в будущем.