Скажите пожалуйста, если по неоткрытой итальянской визе прилелеть в австрию и там ее открыть, пробем на границе не будет?

Австрийцы дотошные. У вас должны быть доказательства, что вы едете через них транзитом в Италию. Брони билетов, брони отелей могут потребовать показать.