А обратный билет может быть не в Россию, а, допустим, в Марокко ?

Да в любую страну где не нужна виза или в ту страну виза которой у вас есть действующая.

Для визы лучше в РФ. Для въезда в Шенген через Испанию лучше иметь при себе бронь из Шенгена или Испании.