Подскажите, при поездке на поезде Калининград-Москва, если подсаживаться в поезд на станции Кяне/Кена, может ли быть такое, что поезд не открыл двери или что не пустили пассажира?

Случаев не было. Ездят каждый день.

Пока ещё никто не писал, что в сторону Москвы ни посадили на поезд (при условии наличия паспорта РФ /РБ).

Не открыть двери они не могут, потому что пограничники должны же как-то зайти. У меня было, что в моем вагоне не открыли, зашла через соседний. Но сейчас там такими толпами садятся, что, похоже, вообще во всех вагонах двери открывают: -)

Вчера на него сел и сегодня в Москву на нем приехал. Двери всем открыли.