Лечу с Белграда через Рим аэропорт Фьюмичино в Абу Даби транзитом проблем при посадке не будет в Белграде.. Шенгена нет.

В транзитной зоне можете находиться) думаю проблем не будет!)

Если это короткий транзит и вам не надо регистрироваться, забирать багаж и у вас один билет белград - рим - абу даби это норм вариант, если бы это было белград - рим, рим - абу-даби тогда только с транзитной визой, это два отдельные билета и две отдельные компании отвечают за это.