Подскажите, пожалуйста, чтобы не было проблем на границе Таиланда, нужен именно обратный билет или подойдёт билет в Малайзию?

В третью страну, т. е. не в ту из которой вы прилетели. Не встречала такого , чтобы не в азиатскую.

Не запаривайтесь, в 99% обратный билет тайцы у вас не спросят, чаще просят показать при вылете из места вашего обитания в тай при посадке. Если вдруг такое и случится, у вас всегда есть возможность купить билет прямо на месте за 5 минут в аиразиа билет до Куала Лумпур за 40$.