Скажите, могут финские таможенники конфисковать российский загранпаспорт при въезде в Финляндию из России, а при выезде сказали, что отдадут? Как быть без паспорта в Финляндии?

Такого быть не может. Паспорт может забрать только полиция, выдав документ о том, что он у вас. И это делается только в очень серьезных случаях. С этим документом вы можете забрать паспорт.