Как можно подключить смс информирование к карте, капитал банк?

Только через банкомат Капиталбанка.

Ещё также зависит от типа карты. Например, на карту платёжной системы Хумо дистанционно подключить смс-информирование нельзя. Только личное обращение в отделение банка (информация с техподдержки капиталбанка, сам прошёл через это буквально недавно).