Если у меня есть шенген меня из России в Финляндию не выпустят сейчас, если это будет транзит ?

Не совсем точно. Например Болгария и Кипр - ЕС. Но, туда лететь можно. Если быть точным: через Финляндию лицам с шенгенской визой «С» официально разрешен транзит в страны, которые НЕ ВХОДЯТ в Шенген. В страны, которые входят в шенгенское соглашение - транзит через Финляндию с визой «с» ЗАПРЕЩЕН. И членство стран с ЕС - роли никакой не играет.