Подскажите пожалуйста, в Малагу транзитом через Финляндию можно долететь?

Если у вас шенгенская виза С, то нельзя. Если виза D или ВНЖ, то можно.

Можете долететь из Хельсинки до страны не шенгена (Стамбул, к примеру), а оттуда уже в Испанию. Разными билетами.