Подскажите, пожалуйста, если купить билеты Хельсинки-Стамбул, например. По ним, при наличии Шенгена, теоретически финны должны пустить.

Если вы на границе въедете с целью транзита во вне шенген, а вместо этого полетите в Мюнхен - готовьтесь к аннуляции визы это обман пограничников и нарушение правил въезда.

В аэропорту Хельсинки при вылете в Стамбул ставят штамп о выезде из Шенгена. Отсутствие этого штампа и будет основанием для аннуляции визы, тк произошёл обман пограничников.